Краковский Юрий Мечеславович, Киргизбаев Владислав Павлович

Иркутский государственный университет путей сообщения

Предложена моделирующая программа по оценке финансового состояния денежного фонда, с учетом отдельных работ по устранению инцидентов информационной безопасности для корпоративной информационной системы. Математическое обеспечение этой программы основано на денежном фонде, в котором накапливаются, а затем расходуются необходимые финансовые средства. Из-за наличия сложных связей при взаимодействии этих потоков процесс, описывающий состояние фонда, получается нестационарным. Моделирование этого процесса – это первый этап работы моделирующей программы. Результатом этого этапа являются выборочные значения, используя которые, вычисляются точечные и интервальные оценки однофакторных и двухфакторных рисков. При создании моделирующей программы используется язык программирования Python версии 3.13. Проведена апробация моделирующей программы, получены научные и практические результаты. Показано, что если число видов платежей больше единицы, то доли платежей, а значит, и их размер, влияют на значения рисков, даже если число видов платежей одинаковое. Предложена и проверена функция, позволяющая аппроксимировать точечную оценку двухфакторного риска от коэффициента, влияющего на начальное значение случайного процесса.

имитационное моделирование, однофакторные и двухфакторные риски, показатели эффективности, случайный процесс